EXEMPLE 2 | CONTRAT NOTIONNEL | ||||||||||||||
COUVERTURE D'UN EMPRUNT À ÉMETTRE | |||||||||||||||
BILAN | |||||||||||||||
(En milliers de francs) | 3842 | 3846 | 7263 | ||||||||||||
TRÉSORERIE | Gains potentiels | Gains à étaler | Résultat notionnel | ||||||||||||
contrats dénoués | couverture | ||||||||||||||
CUMUL DES GAINS | 4420 | 4420 | |||||||||||||
30/12 Transfert des gains | 4420 | 4420 | |||||||||||||
Arrêté N + 1 | 1060 | 1060 | |||||||||||||
Arrêté N + 2 | 964 | 964 | |||||||||||||
Arrêté N + 3 | 876 | 876 | |||||||||||||
Arrêté N + 4 | 796 | 796 | |||||||||||||
Arrêté N + 5 | 724 | 724 | |||||||||||||
SOLDES | 4420 | 0 | 0 | 4420 | |||||||||||
HORS-BILAN | 8511 | 85 | |||||||||||||
Vente notionnel | CONTREPARTIE | ||||||||||||||
couverture | |||||||||||||||
16/6 Vente contrats | 85000 | 85000 | |||||||||||||
30/12 Clôture | 85000 | 85000 | |||||||||||||