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EXEMPLE
1 : SWAP RECEVEUR TAUX FIXE CONTRE PIBOR |
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Taux
variable à payer (Base E/360) |
Taux
fixe à recevoir (Base E/E) |
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Période
d'application |
Taux |
Intérêts |
Période
d'application |
Taux |
Intérêts |
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Début |
Fin |
Jours |
Début |
Fin |
Jours |
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Période 1 |
16/01/1995 |
18/04/1995 |
92 |
7,4856 |
191
298,67 |
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Période 2 |
18/04/1995 |
17/07/1995 |
90 |
7,1623 |
179 057,50 |
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Période 3 |
17/07/1995 |
16/10/1995 |
91 |
6,6425 |
167 907,64 |
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Période 4 |
16/10/1995 |
16/01/1996 |
92 |
6,0964 |
155 796,89 |
16/01/1995 |
16/01/1996 |
365 |
7 |
700 000 |
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365 |
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694 060,69 |
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Notes : le 16 et le 17
avril sont fériés, l'échéance est donc reportée au 18 avril. |
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Le 16 juillet est un
dimanche. L'échéance est repoussée au lundi 17 juillet. |
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INTÉRÊTS
COURUS |
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Dates |
Taux
variable à payer (Base E/360) |
Taux
fixe à recevoir (Base E/E) |
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résultats |
Période
résultat |
Taux |
Intérêts |
Période
résultat |
Taux |
Intérêts |
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Début |
Fin |
Jours |
courus |
Début |
Fin |
Jours |
courus |
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30/06/1995 |
18/04/1995 |
30/06/1995 |
74 |
7,1623 |
147
225,06 |
16/01/1995 |
30/06/1995 |
166 |
7 |
318
356,16 |
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Net |
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171 131,11 |
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31/12/1995 |
16/10/1995 |
31/12/1995 |
77 |
6,0964 |
130 395,22 |
16/01/1995 |
31/12/1995 |
350 |
7 |
671 232,88 |
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Net |
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540 837,65 |
|
etc. |
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