EXEMPLE 1 | SWAP RECEVEUR TAUX FIXE, PAYEUR PIBOR | ||||||||||||||||
(centimes omis) | BILAN | RÉSULTATS | HORS-BILAN | ||||||||||||||
121 | 388 | 6093 / 7093 | 8521 | 859 | |||||||||||||
Correspondant | Cptes régularisation | Résultat swaps | Swap de taux | Contrepartie | |||||||||||||
15/1 : transaction | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||
18/4 : règlt. Pib. | 191 299 | 191 299 | (en milliers) | ||||||||||||||
30/6 : int. courus | 171 131 | 171 131 | |||||||||||||||
1/7 : annulation | 171 131 | 171 131 | |||||||||||||||
17/7 : règlt. Pibor | 179 058 | 179 058 | |||||||||||||||
16/10 : règlt. Pibor | 167 908 | 167 908 | |||||||||||||||
31/12 : int. courus | 540 838 | 540 838 | |||||||||||||||
1/1 : annulation | 540 838 | 540 838 | |||||||||||||||
16/1 : échange | 544 203 | 544 203 | |||||||||||||||
etc. | |||||||||||||||||
échéance | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||||
SOLDES | 5 939 | 0 | 5 939 | 0 | 0 |